Рыночная стоимость опциона

 

Опцион пут имеет внутреннюю стоимость, только если его цена исполнения превышает текущую рыночную цену. Обычно цена опциона на рынке выше его внутренней стоимости. Цена опциона может быть разделена на две составные части: Внутренняя стоимость. Еще одним способом использования модели является вычисление рыночных предпосылок для.

Рыночная цена опциона представляет собой стоимость права купить (или продать) 1 лот фьючерсов базисного актива по цене. Индексные опционы обычно используются в качестве инструмента страхования широко диверсифицированного портфеля акций от риска падения их рыночной стоимости. В этом случае рыночная цена опциона выше цены исполнения. Опционы «колл» и «пут» не могут быть меньше их внутренней стоимости.

Внутренняя стоимость опциона Put = Цена страйк — Текущая цена акции. Текущая рыночная цена акции Caterpillar 1, что выше цены страйк на . рыночная стоимость опционаденьгах» (in the money) — ситуация, когда цена использования опциона выше рыночной. Black и Scholes (1973) объединили основные детерминанты стоимости опционов и построили.

Зависимость цены опциона от цены базового актива. Чистая прибыль составит: (текущая рыночная цена акций) – (цена исполнения опциона). Рыночная стоимость опциона тем выше, чем выше степень неопределенности ожидаемого результата, и наоборот. рыночная стоимость опциона

With this article I read:
Цена опциона это Цена опциона это
Бухгалтерский учет валютного опциона счет 58 Бухгалтерский учет валютного опциона счет 58
Внутренняя стоимость опциона колл Внутренняя стоимость опциона колл
Стоимость нефти форекс Стоимость нефти форекс

ПОПРОБУЙ ТУРБО-ОПЦИОНЫ!

ИДЕАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ТУРБО-БО

Комментарии к статье "Рыночная стоимость опциона"
  1. Кулыгин Игорь:

    Рыночная стоимость опциона тем выше, чем выше степень неопределенности ожидаемого результата, и наоборот.

  2. Зимнякова Марина:

    Внутренняя стоимость опциона Put = Цена страйк — Текущая цена акции. Текущая рыночная цена акции Caterpillar $101, что выше цены страйк на $3.

  3. Котлярова Ирина Владимировна:

    деньгах» (in the money) — ситуация, когда цена использования опциона выше рыночной. Black и Scholes (1973) объединили основные детерминанты стоимости опционов и построили.

  4. Алексеенко Виктор:

    Зависимость цены опциона от цены базового актива. Чистая прибыль составит: (текущая рыночная цена акций) – (цена исполнения опциона).

  5. Пуравец Елена:

    Цена опциона может быть разделена на две составные части: Внутренняя стоимость. Еще одним способом использования модели является вычисление рыночных предпосылок для.

  6. Соловьёва Надежда:

    Индексные опционы обычно используются в качестве инструмента страхования широко диверсифицированного портфеля акций от риска падения их рыночной стоимости.

Оставьте ваш комментарий к этой статье

Отправить комментарий

© 2015 Трейдер-911
Design Theme Junkie ·