Сделать модель улыбки волатильности

 

Улыбка волатильности – это зависимость между ценой исполнения опциона и опционной волатильностью. Так как опционная волатильность держится на предположениях о правильности используемой модели, все опционные контракты на один и тот же базовый актив. Неоднозначность состоит в том, что волатильность, в отличие от других параметров модели Блэка-Шоулза (цена исполнения, период до погашения, ставка дисконта (безрисковая ставка), цена базового актива). Данный эффект называется «улыбка волатильности» (volatility smile).

Форум компании IT Global LLC » OptionsWorkshop » Развитие программы » Модель улыбки волатильности. Отказались, по причине того, что сделали механизм программирования моделей прямо в программе. Но если очень нужно, можем занести задачу в планы, но не. Данная модель позволяет определить теоретическую стоимость опциона по исходным данным – цене базового актива и волатильности, цене страйк. “Срезы” сделаны на 02. 2009 и начало дня 07. 2009, и, теперь, если мы сопоставим формы улыбки волатильности с графиком.

Ситуация, при которой опционы на один базовый актив имеют разную ожидаемую волатильность. При улыбке цена исполнения опциона около денег имеет самую низкую подразумеваемую волатильность. сделать модель улыбки волатильностиДля этого можно использовать улыбку волатильности, которую транслирует биржа. В таких случаях наличие собственной модели улыбки могло бы дать преимущество в торговле. Теперь можно сделать инструмент для генерации улыбок, в котором трейдер на вход задает.

Это можно было бы посчитать тем существенным моментом при выводе формулы, однако если мы сделаем предположение, что модель верна лишь для определенного участка цены в окрестностях страйка и времени, то. сделать модель улыбки волатильностиГлавная › Опционные стратегии › Улыбка волатильности. сделать множество вычислений с помощью МНК, задавая различные значения начальных параметров, а затем выбрать минимальное из всех полученых.

With this article I read:
Обратный расчет волатильности Обратный расчет волатильности
Индикатор волатильности рынка Индикатор волатильности рынка
Кевин коннолли покупка и продажа волатильности Кевин коннолли покупка и продажа волатильности
Индекс волатильности Индекс волатильности

ПОПРОБУЙ ТУРБО-ОПЦИОНЫ!

ИДЕАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ТУРБО-БО

Комментарии к статье "Сделать модель улыбки волатильности"
  1. Иванов Иван:

    Ситуация, при которой опционы на один базовый актив имеют разную ожидаемую волатильность. При улыбке цена исполнения опциона около денег имеет самую низкую подразумеваемую волатильность.

  2. Насыров Антон:

    Для этого можно использовать улыбку волатильности, которую транслирует биржа. В таких случаях наличие собственной модели улыбки могло бы дать преимущество в торговле. Теперь можно сделать инструмент для генерации улыбок, в котором трейдер на вход задает.

  3. Соколова Лидия:

    Форум компании IT Global LLC » OptionsWorkshop » Развитие программы » Модель улыбки волатильности. Отказались, по причине того, что сделали механизм программирования моделей прямо в программе. Но если очень нужно, можем занести задачу в планы, но не.

  4. Лебедева Любовь:

    Это можно было бы посчитать тем существенным моментом при выводе формулы, однако если мы сделаем предположение, что модель верна лишь для определенного участка цены в окрестностях страйка и времени, то.

  5. Сыч Евгений:

    Улыбка волатильности – это зависимость между ценой исполнения опциона и опционной волатильностью. Так как опционная волатильность держится на предположениях о правильности используемой модели, все опционные контракты на один и тот же базовый актив.

  6. Нагимов Ринат:

    «Улыбка волатильности» (volatility smile, skew) совсем не веет позитивом на покупателей опционов. В этом видео мы рассказываем вам, что это за феномен.

Оставьте ваш комментарий к этой статье

Отправить комментарий

© 2015 Трейдер-911
Design Theme Junkie ·